Сибирский Банковский Учебный Центр

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: "Система управления рисками в коммерческом банке"

    Начало курса в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
    Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).

Программа семинара:

 День первый

1. Введение в риск-менеджмент

1.1. Система управления рисками  в банке на основе Базель 2 и требований ЦБ РФ. 
1.2. Определения рисков. Виды рисков.
1.3. Пруденциальные нормы Банка России. Практическая часть: Экспресс-опрос о состоянии системы управления рисками в банке.
1.4.  Компоненты Базеля-II. Краткие характеристики, перспективы применения в России.
1.5.  Основные классификации рисков.
1.6.  Основные методы управления рисками.
1.7.  Примеры успешного применения методов управления рисками в банковском секторе России. Практическая часть: Заполнение таблицы влияния рисков друг на друга

2. Финансовые риски

2.1. Определения, краткие характеристики, основные способы управления кредитными рисками:
- портфельный,
- риск заемщика,
- риск контрагента
Практическая часть: Заполнить таблицу «Значимость факторов, усиливающих кредитный риск»
2.2. Кредитный риск заемщика. Система раннего реагирования. Структурирование кредита.
2.3. Выявление признаков проблемной задолженности.
2.4. Роль риск-подразделения в системе управления кредитным риском. Практическая часть: Составить перечень признаков проблемной задолженности для заемщиков.
2.5. Рыночный риск (валютный, процентный, фондовый, продуктовый). Краткие характеристики, основные способы управления. 
2.6. Применение Положения Банка России 313-П. Практическая часть: Заполнить таблицу факторов рыночного риска.
2.7. Процентный риск за пределами 313-П. ГЭП-анализ. Практическая часть: Анализ уровня процентного риска по предложенным данным

День второй

3. Нефинансовые риски

3.1. Определения, краткие характеристики, основные способы управления рисками:
- Операционный
- Правовой
- Репутационный
Практическая часть: Определение набора факторов для оценки риска персонала
3.2. Операционный риск. Варианты оценки уровня операционного риска по Базелю. Система контроля рисковых событий. Организационная структура управления операционным риском. Практическая часть: Определение набора факторов для оценки риска организационной и технической безопасности
3.3. Правовой риск. Основные факторы, методы контроля и оценки. Практическая часть: Оценить значимость факторов правового риска.
3.4. Риск потери деловой репутации. Основные факторы, методы контроля и оценки.  Практическая часть: Разработка Памятки для сотрудников «Действия при технологических и коммунальных сбоях», Разработка организационной структуры управления репутационным риском.
3.5. Понятие комплаенс-риска и комплаенс-функции. Практическая часть: Найти конфликты интересов в заданных ситуациях. Предложить способы их разрешения и предотвращения.

4. Финансовая устойчивость

4.1. Понятие финансовой устойчивости банка.
4.2. Указание Банка России №2005-У и №1379-У.
4.3. Система рейтингования банков на основе оценки экономического положения.
4.4. Значение прогнозирования финансовой устойчивости. Практическая часть: Анализ основных мероприятий по осуществлению оценки и управления показателями экономического положения, Заполнить Таблицу распределения ответственности за оценку и управление показателями экономического положения

5. Стресс-тестирование

5.1. Стресс-тестирование.
5.2. Планы действий в чрезвычайных ситуациях
5.3. Реализация антикризисной программы. Практическая часть: Составить план действий в чрезвычайной ситуации при оттоке вкладчиков

    В течение обучения слушатели осуществляют расчеты в разработанных по темам примерах (таблицы Microsoft Excel), сохраняют результаты по итогам занятий, что дает возможность применения конкретных инструментов в работе, гибкой настройке под специфику своей организации. Участники по окончании курса проходят обобщающее тестовое задание, получают сертификат о прохождении курса.

    Курс проводит: специалист-практик с большим опытом работы, финансовый директор одного из новосибирских банков.
    По окончании курса выдаются соответствующие сертификаты.
    Стоимость участия составляет 10100 (Десять тысяч сто) рублей. В стоимость входят обед, кофе-брейк. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 16 марта 2011 г.

ФОРМА ДОГОВОРА